Flytte gjennomsnitt Slik bruker du dem. Noen av de primære funksjonene til et bevegelige gjennomsnittsnivå er å identifisere trender og reverseringer måle styrken av en aktivums momentum og bestemme potensielle områder der et aktivum vil finne støtte eller motstand. I denne delen vil vi påpeke hvordan forskjellige tidsperioder kan overvåke momentum og hvordan bevegelige gjennomsnittsverdier kan være fordelaktige ved å sette stoppstopp. Videre vil vi ta opp noen av evner og begrensninger av bevegelige gjennomsnitt som man bør vurdere når de bruker dem som en del av en handelsrutine. Trend Identifiserende trender er en av nøkkelfunksjonene til bevegelige gjennomsnitt, som brukes av de fleste handelsfolk som forsøker å gjøre trenden til deres venn Flytte gjennomsnitt er forsinkende indikatorer, noe som betyr at de ikke forutsier nye trender, men bekrefter trender når de er etablert. Som du kan se i Figur 1, en aksje anses å være i en uptrend når prisen er over et bevegelige gjennomsnitt og gjennomsnittet er skråt oppover. Omvendt vil en forhandler bruke en pris under et nedadgående gjennomsnittsnivå for å bekrefte en nedgang Mange forhandlere vil bare vurdere å ha en lang posisjon i en eiendel når prisen handler over et glidende gjennomsnitt. Denne enkle regelen kan bidra til at trenden virker i handelshandelenes favor. Momentum Mange nybegynnere handelsfolk spør hvordan det er mulig å måle momentum og hvordan bevegelige gjennomsnitt kan brukes til å takle en slik prestasjon. Det enkle svaret er å være nøye oppmerksom på tidsperioder som brukes til å skape gjennomsnittet, da hver tidsperiode kan gi verdifull innsikt i ulike typer av momentum Generelt kan kortsiktig momentum vurderes ved å se på bevegelige gjennomsnitt som fokuserer på tidsperioder på 20 dager eller mindre. Å se på bevegelige gjennomsnitt som er opprettet med en periode på 20 til 100 dager betraktes generelt som et godt mål på Mellomlangt momentum Til slutt kan ethvert glidende gjennomsnitt som bruker 100 dager eller mer i beregningen, brukes som et mål for langsiktig momentum. Sunn fornuft bør fortælle deg at en 15-dagers flytende ave raseri er et mer hensiktsmessig mål for kortsiktig momentum enn et 200-dagers glidende gjennomsnitt. En av de beste metodene for å bestemme styrken og retningen til en aktivums moment er å plassere tre bevegelige gjennomsnitt på et diagram og deretter være oppmerksom på hvordan de stabler opp i forhold til hverandre De tre glidende gjennomsnittene som vanligvis brukes, har varierende tidsrammer i et forsøk på å representere kortsiktige, mellomlangs og langsiktige prisbevegelser. I figur 2 vises sterk oppovergående moment når kortere term gjennomsnitt er plassert over lengre gjennomsnitt og de to gjennomsnittene er divergerende Omvendt, når de kortere gjennomsnittene ligger under de langsiktige gjennomsnittene, er momentet i nedadgående retning. Støtte En annen vanlig bruk av bevegelige gjennomsnitt er i bestemme potensielle prisstøtte Det tar ikke mye erfaring med å håndtere flytteverdier for å legge merke til at fallende pris på en eiendel ofte vil stoppe og reversere retning på samme nivå som en viktig gjennomsnittlig For eksempel i figur 3 kan du se at 200-dagers glidende gjennomsnitt var i stand til å øke prisen på aksjen etter at den falt fra det høye i nærheten av 32. Mange handelsfolk vil forutse en sprette av store bevegelige gjennomsnitt og vil bruke andre tekniske indikatorer som bekreftelse på forventet bevegelse. Resistance Når prisen på en eiendel faller under et innflytelsesrik nivå av støtte, som det 200-dagers glidende gjennomsnittet, er det ikke uvanlig å se gjennomsnittlig handling som en sterk barriere som forhindrer investorer i å skyve prisen tilbake over det gjennomsnittet Som du kan se fra diagrammet nedenfor, brukes denne motstanden ofte av handelsfolk som et tegn for å ta fortjeneste eller å lukke ut eksisterende eksisterende stillinger. Mange korte selgere vil også bruke disse gjennomsnittene som inngangspunkter fordi prisen støter ofte motstanden og fortsetter sin bevegelse lavere Hvis du er en investor som holder en lang posisjon i en eiendel som handler under store bevegelige gjennomsnitt, kan det være i din beste interesse å se på disse e nivåer tett fordi de kan ha stor innvirkning på verdien av investeringen. Stopp-tap Støtten og motstandskarakteristikkene til bevegelige gjennomsnitt gjør dem til et godt verktøy for å håndtere risiko Evnen til å flytte gjennomsnitt for å identifisere strategiske steder for å sette stoppordreordninger tillater handelsmenn å kutte av tapende stillinger før de kan vokse noe større Som du kan se i figur 5, kan handlere som holder en lang posisjon i en aksje og angir stopp-ordrer under innflytelsesrike gjennomsnitt, spare penger med å bruke gjennomsnitt for å sette stop-loss ordrer er nøkkelen til enhver vellykket trading strategy. Best Moving Average Strategy - 5 EMA 20 EMA med 15 Min Time Frame. Re Best Moving Gjennomsnittlig Strategi - 5 EMA 20 EMA med 15 Min Time Frame. Tråd tittelen er absolutt søppel så vel som innlegget av det selv er Det er ingen beste MA på hva som helst. Først Om hva MA ville du snakke noen måte som det er forskjellige slags MAs Gjett at du ikke engang vet det. Andre Hvis du har noen ide om MA, hva med blander forskjellige typer MA som hverandre gjetninger du aldri har hørt om det. Tredje MA må testes med noen system tester fra tid til annen i en hvilken som helst tidsramme og markedet, da vola endres. Etter hvert som vola endres, vil MA vise forskjellige resultater Gjett det du aldri har hørt om. Forort For utvalgte markeder er MA ubrukelig. Her må du bruke andre verktøy. Hvilken En antar du aldri hørt om dem. Hvis du vil utvide din lille kunnskap om MA, vennligst les først i forumet de mange eksisterende tråder om MA før du starter en slik ubrukelig tråd om det, og hvis du starter igjen en annen, må du aldri bruke ordene Best, da dette er det mest søppelordet som skal brukes til å forklare hva du vil forklare, som ikke best eksisterer i handelsmarkedet. Originally Posted by tradertushar. sir Bruk nylig en strategi der KJØP når lager krysser sine dager høy SALG når lager krysser sine dager lavt fordi når lager går over sine dager høyt eller lavt, gjør det en høy eller lav igjen så enjo y. To utarbeide litt mer denne strategien for dag trading. Look for aksjer som bryter deres ONE Hr High Low Beregn Fibonacci extn av en hr HL bok fortjeneste De fleste av tiden, vil 128 138 2 bli nådd Retracement opptil 50 mulig sl bør være 62 Legg til i år stilling på retracements for gjennomsnittlig dermed delte yr stillinger passende for å imøtekomme legge til oss med tilgjengelige midler. Suksessraten er 80-90 Tålmodighet unngå Frykt Grådighet er nøklene her. Sist redigert av rangarajan 21. april 2013 kl 09 53 AM Årsak legge til tekst. Originally Postet av DanPickUp. Tråd tittelen er absolutt søppel så vel som innlegget av det selv er Det er ingen beste MA på hva noensinne. First Om hva MA ville du snakke noen måte som det er forskjellig slags MAs Gjett at du ikke engang vet det Second Hvis du har noen ide om MA, hva om å blande de forskjellige typer MA som hverandre Gjett det du aldri har hørt om det. Tredje MA må testes med noen system tester fra tid til annen i enhver tidsramme og m arket, som vola endres Etter hvert som vola endrer seg, vil MA vise forskjellige resultater. Gjett det du aldri har hørt om. Forort For utvalgte markeder er MA ubrukelig. Her må du bruke andre verktøy. Hvilken man antar at du aldri har hørt om dem. Hvis du vil ha for å utvide din lille kunnskap om MA, vennligst les først i forumet de mange eksisterende tråder om MA før du starter en slik ubrukelig tråd om det, og hvis du starter igjen en annen, må du aldri bruke ordene Best, da dette er mest søppelord å bruke for å forklare hva du vil forklare, siden det ikke finnes noe best i handelsmarkedet. Takk for din tid og omtanke. Først av alt, la meg fortelle deg en ting. Forstå min tråd med tålmodighet. I min tråd, Klart nevnte jeg EMA, men du spør meg hva MA Vi kombinerer forskjellige MA for å redusere støy eller falske signaler. Ja, MA kan ikke fungere i Range Bound, men 5EMA 20EMA-systemet reduserer falske signaler mange ganger Dens min erfaring Her nevnte du at vi har å bruke andre verktøy innenfor rekkevidde bundet Hvis du vet, gi meg beskjed. tradertushar, timepass rangarajan delte sine erfaringer. Takk for å dele dine tanker. Originally Posted by tradertushar. sir Bruk nylig en strategi hvor KJØP når lager krysser sine dager høy SELL når lager krysser sine dager lavt fordi når lager krysser dagene høyt eller lavt, gjør det høyt eller lavt igjen, så nyt. Prøv å bruke denne strategien Kjøp når aksjekursen er over dagens åpningspris med et stoppfall nær åpningsprisen. Selg når aksjekursen er under dag s åpningspris med et stoppfall nær åpningsprisen. 1 I dag åpner TCS åpning price-1000.buy over 1000 - med et stoppfall på 999. Hvis TCS handler under 999 - så selger det under 999 - med et stoppfall på 1000.2 SBI - 2100 I dag Åpningspris. Hvis nå SBI tradng 2098, Selg SBI med et stoppfall på 2101. Hvis det nå er SBI tradng 2102, Kjøp SBI med et stoppfall på 2099. Suksessraten kan være 70 til 80 Kun antagelse, aldri testet. med tanke på åpningsprisen. Reste beste flytende gjennomsnittsstrategi - 5 EMA 20 EMA med 15 Min Time Frame. Never mind Det er bare når jeg ser tråder som starter med en tittel som Best of what ever og så leser noe som dette. 15 Min tidsramme med 5 EMA 20 EMA-system er best handelsstrategi for Intradag, så får jeg virkelig en litt vill Og dette spesielt når anbefalingen da endes med ordene Det virker best innen rekkeviddebundet marked også da eksploderer jeg virkelig. Sørg for, men hvem i helvete kunne skrive slik tull i et handelsforum under en slik tittel, i stedet å være normal og spør om det er fornuftig å bruke disse og disse e-postene under disse og de omstendighetene og gleder andre til å dele det med tanker. Nå har noen skrevet noen ideer i tråden din og det er greit slik de gjorde det. Håper du lærte noe gjennom det post En måte å finjustere noe handelssystem eller handelsstil er å jobbe samtidig med tre åpne diagrammer på skjermen. Enhver vanlig handelsplattform gir deg den muligheten. Som du nevnte intradag, på et diagram bruker du fe 5 min tf, på det andre diagrammet bruker du 15 min tf og på det tredje diagrammet bruker du 180 min tf. Du valgte hvilken tid du vil like, da det ikke er noe best eller hva som helst. Alt avhenger av din erfaring og resultatene du gjorde eller vil ha over tid slik du brukte den. På begynnelsen må du leke med det, og du kan til og med begynne med tf gitt her. Hvis du nå ser foran deg disse diagrammene, vil du ha en bedre generelt sett se hva som skjer i markedet du handler Nå bruker du EMA-ene dine på 15 minutter og på den andre siden bruker du noen forskjellige MA eller hva som helst indikator du liker. Ingen mening for meg å skrive ned nå hver gang detalj av det eller hvordan jeg gjør det, da det er endeløs kombinasjon du kan bruke Hva som virker for meg, ikke nødvendig, fungerer sammen med deg Også her Spill rundt med det og du vil finne ut hva du forstår og vil bruke Jeg hadde og gjorde det meste av det på den måten, som det endelige valget og best for meg å bruke, ikke ble presentert på en sølvtablet. For å komme til en n ende På den minste tf du angir dine oppføringer, på midten tf du definerer faktiske dagstrender, som vil tillate deg å se om markedet beveger seg sidelengs, og den største tf er vant til å se hele tiden hele bildet av din market. Now jeg ønsker deg lykke til og mange gode handler. En test for å finne den beste, flytende gjennomsnittlige salgsstrategien av Dr. Winton Felt. For å utvikle eller forfine våre handelssystemer og algoritmer, utfører våre handelsmenn ofte eksperimenter, tester, optimaliseringer, og så videre. Vi har testet flere salgsstrategier og deler nå noen av disse funnene. R Donchian, populariserte systemet der et salg skjer hvis 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under 20-dagers glidende gjennomsnitt RC Allen populariserte systemet der et salg skjer hvis 9-dagers glidende gjennomsnitt krysser under 18-dagers glidende gjennomsnitt Noen handelsmenn føler at de gir opp mindre av gevinster de oppnår hvis de bruker et kortere, langvarig gjennomsnitt. Disse menneskene foretrekker å selge hvis 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under 10-dagers glidende gjennomsnitt Traders har brukt variasjoner på disse ideene, noe som utnytter fordelene med en variasjon, og andre utnytter fordelene med en annen En næringsdrivende fortalte oss om crossover av de 7-dagers og 13-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittene fordi systemet syntes å har noen fordeler, det ble inkludert i testene for sammenligningsformål. Strategiene som omfattes av denne spesielle serien av tester, inkluderte alle doble systemer der det kortere glidende gjennomsnittet var mellom 4 dager og 50 dager, og lengre glidende gjennomsnitt var mellom det korte glidende gjennomsnittet i lengde og 200 dager Her rapporterer vi om noen av de mest populære systemene og om variasjoner av disse systemene. Selg om lagerets enkle 9-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 18-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lageret er enkelt 10 - dags glidende gjennomsnittlige kryss under det enkle 18-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 10-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 19-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om aksjene er enkle 9-dagers flytting a verage krysser under det enkle 19-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 9-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 20-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 10-dagers glidende gjennomsnitt krysser under sin enkle 20-dagers glidende gjennomsnitt. Selg om lagerets enkle 4-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 18-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 18-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om aksjene s enkle 4-dagers glidende gjennomsnittlige kryss under det enkle 20-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 20-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 9-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 4-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 9-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 4-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 10-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under sin enkle 10-dagers flytende avera ge. Sell om lagerets eksponentielle 7-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det eksponentielle 13-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets eksponentielle 7-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det eksponentielle 14-dagers glidende gjennomsnittet. Vi ønsket å unngå kurve - Tilpasning Det vil si at vi ønsket å teste disse strategiene over et bredt spekter av aksjer som representerer en rekke bransjer og markedssektorer. Vi ønsket også å teste over en rekke markedsforhold. Derfor testet vi strategiene på hver av ca. 3000 aksjer over en periode på ca 9 år eller i løpet av perioden hvor aksjen handles hvis den handles i mindre enn 9 år, factoring i provisjoner, men ikke slippe slippe resultater når salgsordren er for 30, men prisen som salget utføres på, er 29 99 I dette tilfellet ville slippe være en øre, en andel. Den samme kjøpsstrategien ble konsekvent brukt for hver test. Den eneste variabelen var regelen for salg. For hver strategi utgjorde vi avkastningen på alle aksjer. Vi utførte totalt 47.312 tester. Ideen bak dette forsøket var å finne ut hvilke av disse salgsdiscipliner som oppnådde de beste resultatene mesteparten av tiden for de fleste aksjer. Husk at lønnsomheten til et system som brukes på en enkelt aksje, selv om dette gjentas for 3000 aksjer som i testen maler vi ikke hele bildet Lønnsomhet pr. tidsenhet investert er en bedre måte å sammenligne systemer Ved gjennomføring av denne testen påkrev vi at hvert system måtte vente på et nytt kjøpssignal i den aktuelle aksjen som ble testet. I virkeligheten, en handelsmann kunne hoppe til en annen aksje umiddelbart etter et salg. Derfor ville næringsdrivende ha liten eller ingen død tid mens han venter på å gjøre det neste kjøpet. Et system som er mindre lønnsomt, men som går ut av en stilling tidligere, kan derfor generere større overskudd i løpet av et år ved å reinvestere i en annen sikkerhet så snart den første er solgt På den annen side ville det være en dårligere utøver hvis det måtte vente på neste kjøpssignal på samme lager mens en annen Langsomt system var fortsatt å holde og tjene penger. Et system som fanger opp 10 profitt på 20 dager, kan derfor ikke sammenlignes godt med et annet system som kun tar 7 overskudd i de første 10 dagene av det samme trekket, og selger deretter for å ta en annen stilling andre steder. De ulike salgssystemene er ordnet nedenfor i henhold til deres lønnsomhet. Den venstre kolonnen er det korte glidende gjennomsnittet og midtkolonnen er det lange glidende gjennomsnittet. Salgsignalene ble generert når det korte gjennomsnittet krysset under det lange gjennomsnittet. Den høyre kolonnen er total lønnsomhet for alle aksjer testet Nøkkelelementet til sammenligning er ikke den faktiske størrelsen på gevinsten for hvert salgssystem. Dette vil variere betydelig med forskjellige kjøp og salgssammensetninger. Vi testet ikke for lønnsomheten til et komplett system, men for den relative verdien av de ulike salgssystemene isolert fra deres respektive optimale kjøpsdisipliner Som du ser fra bordet, selger når 9-dagers glidende gjennomsnitt krysset under 18-dagers glidende gjennomsnitt var ikke så lønnsomt som å selge da 10-dagers glidende gjennomsnitt krysset under 20-dagers glidende gjennomsnittlig Donchians 5-dagers glidende gjennomsnittskors av 20-dagers gjennomsnittet var også mer lønnsomt enn 9- dags gjennomsnittskors av 18-dagers gjennomsnittet Alle tester var identiske Den eneste variabelen var kombinasjonen av bevegelige gjennomsnitt. De to eksponentielle systemene var nederst i listen i lønnsomhet. Les ikke denne rapporten uten å lese oppfølgingsrapporten ved å klikke på lenken under tabellen Tabellen gir bare en del av historien. Denne studien var heller ikke et forsøk på å måle den relative effekten av komplette systemer. For eksempel kan RC Allens system som et komplett system meget godt overgå noen av systemene ovenfor det på følgende tabell Inngangspunktet for et system har mye å gjøre med fortjenesten oppnådd ved utgangspunktet til et system. Innspillingspunktene til de ulike systemene er blitt ignorert i denne studien. Denne studien supp Orts tanken om at selgesiden av et tredelt bevegelige gjennomsnittssystem basert på 5-, 10 og 20-dagers glidende gjennomsnitt er sannsynligvis mer lønnsomt enn selgesiden av den tilsvarende 4-, 9-, 18-dagers glidende gjennomsnittskombinasjon Det har den ekstra fordelen at vi kan overvåke nedoverkrysset av det 5-dagers glidende gjennomsnittet i forhold til 20-dagers glidende gjennomsnitt. Sistnevnte er Donchian s system, og det er et sterkt system i sin egen rett. gir tidligere signaler enn enten 9-18 eller 10-20 kombinasjonene. Derfor, inkludert de 5-, 10- og 20-dagers glidende gjennomsnittene på våre diagrammer, gir vi oss et ekstra alternativ. Vi kan bruke 5-, 10- og 20-dagers tredobbelte, flytende gjennomsnittssystem for å generere våre salgssignaler, eller vi kan bruke Donchians 5-, 20-dagers dobbeltrørende gjennomsnittssystem. Hvis lagermønsteret ikke ser ut eller føles riktig, vil det 5-dagers glidende gjennomsnittskorset gi oss en tidligere utgang Ellers kan vi vente på 10-20 crossover Mens vi kunne skille forskjeller mellom toppsystemer, må man huske at forskjellene i netto totalavkastning over hele testperioden var svært små prosentvis. For eksempel utgjorde forskjellen mellom topprangerte systemet og den på åttende plass kun rundt 2 4 Hvis du sprer det ut over hele studietiden, du vil se at de årlige forskjellene er ganske små. Med hensyn til komplette systemer kan 9, 18-dagers systemet være mer lønnsomt enn enten 10, 20-dagers system eller Donchian-systemet For de overveksten og andre kommentarer og opplysninger, se oppfølgningsrapporten En prøve for å finne de beste, flytende gjennomsnittlige salgsstrategiproblemer og observasjoner. Få mer om dette og se en liste over veiledning på disipliner for investorer og handelsfolk. Opphavsrett 2008 - 2016 av aka Stock Disciplines, LLC. Dr Winton Felt opprettholder en rekke gratis opplæringsprogrammer, lagervarsler og skannerresultater på har en markedsanmeldelsesside på informasjon og illustrasjoner knyttet til pr e-bølgeoppsett på og informasjon og videoer om volatilitetsjusterte stopptap på. Notice til webmastere Hvis du ønsker å publisere denne artikkelen på bloggen eller webområdet ditt, kan du gjøre det hvis og bare hvis du overholder vilkårene til Publisher vår og avtaler Ved å publisere denne artikkelen, godtar du dermed å overholde og være bundet av vilkårene for bruk og avtaler fra utgiveren. Du kan lese utgiverens vilkår for bruk og avtaler ved å klikke på følgende blå vilkårslinker. Alle sider på dette nettstedet er beskyttet av copyright Copyright 2008 - 2016 av Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres eller distribueres i noen form på noen måte - 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 USA. Trading og eller investering i verdipapirmarkedene innebærer risiko for tap Dette nettstedet anbefaler ALDRI at ALLE personer kjøper eller selger noen verdipapirer. Det gir ikke individuelle investeringsråd, og ingenting her skal tolkes som om det gjør leserne på dette nettstedet s innhold bør søke råd fr om en lisensiert profesjonell om deres personlige investeringer, vil ikke være ansvarlig for tap som skyldes bruk av informasjon gitt på denne nettsiden. VIKTIG MELDING Ved å bruke dette nettstedet, godtar du våre Vilkår for bruk og Personvernspolitikk Se dem ved å klikke på linkene deres nær nederst på menyen på venstre side av hver side.
No comments:
Post a Comment